Marc Yor

Marc Yor

Marc Yor (nascido em 24 de julho de 1949 em Brétigny-sur-Orge , † 9 de janeiro de 2014 em Saint-Chéron ) foi um matemático francês que lidou com teoria da probabilidade e matemática financeira .

Carreira

Yor recebeu sua Agrégation em Matemática em 1972 e recebeu seu PhD em 1976 na Universidade de Paris VI Pierre et Marie Curie com Pierre Priouret . A partir de 1973 fez pesquisas para o CNRS . A partir de 1981, foi professor do Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires da Universidade de Pierre et Marie Curie (Institut Mathématique de Jussieu).

Yor lidou com processos estocásticos (especialmente todos os aspectos do movimento browniano ), análise estocástica (desenvolvida na França pela escola de Paul-André Meyer em Estrasburgo, que o influenciou), teoria de martingales , matemática financeira (que resultou de seu estudo de estocástica processos) e matrizes aleatórias e suas conexões com a teoria dos números .

A partir de 1997 foi correspondente e a partir de 2003 foi membro titular da Académie des sciences . Foi membro da Academia Europaea (2008), membro sênior do Institut de France (2004) e recebeu a Ordre national du Mérite . Em 1986 ele recebeu o Prix Montyon da Academie des Sciences. Em 1990, ele foi convidado a participar do Congresso Internacional de Matemáticos em Kyōto ( As leis de alguns funcionais brownianos ).

Seus alunos de doutorado incluem Jean-François Le Gall , Ashkan Nikeghbali e Jean Bertoin .

Depois que a Academia Francesa de Ciências divulgou o espólio de Wolfgang Döblin em 2000 , ele e Bernard Bru desempenharam um papel fundamental em seu desenvolvimento e comunicação com o público.

Ele foi casado e teve três filhos. Ele morou em Saint-Chéron por quase trinta anos , onde treinou temporariamente o time de futebol local.

Fontes

  • com Roger Mansuy: Aspects of Brownian Motion , Springer, Universitext 2008, ISBN 3540223479
  • Alguns aspectos do movimento browniano , Volume 1: Alguns funcionais especiais, Volume 2: Alguns problemas recentes de Martingale (Lectures in Mathematics, ETH Zurich), Birkhäuser 1992, 1997
  • Aspects of Mathematical Finance , Springer, 2008, ISBN 3540752587
  • com Daniel Revuz : Continuous Martingales and Brownian Motion , Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Springer, 1991, 3ª edição 1999
  • com Roger Mansuy: tempos aleatórios e ampliação das filtrações em um ambiente browniano , Springer, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1873, 2006
  • Le mouvement brownien: quelques developers 1950 a 1995 , em Jean-Paul Pier : Development of mathematics 1950-2000 , Birkhäuser 2000
  • Funcionalidades exponenciais do movimento browniano e processos relacionados , Springer Verlag, Springer Finance, 2001
  • with Loïc Chaumont: Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning , Cambridge University Press 2003
  • com Bernard Roynette: Penalizing Brownian Paths , Springer Verlag, Lecture Notes in Mathematics 1969, 2009
  • com Monique Janblanc, Marc Chesney: Métodos Matemáticos para Mercados Financeiros , Springer Verlag (Springer Finance) 2009
  • com Christophe Profeta, Bernard Roynette: Preços de opções como probabilidades , Springer Verlag 2010
  • com Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette: pavões e martingales associados, com construções explícitas , Springer Verlag 2011

Links da web

Evidência individual

  1. ^ Obituário para Marc Yor
dados pessoais
SOBRENOME Yor, Marc
PEQUENA DESCRIÇÃO Matemático francês
DATA DE NASCIMENTO 24 de julho de 1949
NATURALIDADE Brétigny-sur-Orge
DATA DA MORTE 9 de janeiro de 2014
Lugar da morte Saint-Chéron (Essonne)