Itō Kiyoshi

Itō Kiyoshi na Cornell University , 1970

Itō Kiyoshi ( japonês 伊藤 清; nascido em 7 de setembro de 1915 em Hokusei -chō (hoje Inabe ), província de Mie ; † 10 de novembro de 2008 em Kyoto ) foi um matemático japonês .

Vida

Ele examinou os processos estocásticos e lançou as bases para a teoria da integração estocástica e das equações diferenciais estocásticas em dois artigos publicados em 1944 e 1946 . É por isso que Itō agora é considerado o fundador da análise estocástica .

Itō vem de uma vila agrícola a oeste de Nagoya e depois de se formar na escola começou a estudar matemática na Universidade Imperial de Tóquio , onde se formou aos 23 anos. Durante seus estudos ele já havia se sentido atraído pela teoria da probabilidade , que ainda não estava muito desenvolvida na época, na qual Paul Lévy e Andrei Kolmogorow estavam trabalhando na época . Ele então assumiu um cargo no Escritório Nacional de Estatísticas do Japão , onde desenvolveu a maioria de suas teorias durante os anos de guerra. 1940 e 1942 ele colocou - sem primeiro doutorado para ter - suas idéias nas duas obras sobre distribuições de probabilidade em grupos compactos e sobre processos estocásticos e distribuições infinitamente divisíveis representam esses dois ensaios que hoje são classificados como revolucionários, encontrados naquela época -. Também em decorrência de Isolamento japonês durante e após a Guerra do Pacífico - pouco reconhecimento.

Somente em 1945 ele concluiu o doutorado por suas realizações e, em 1952, foi nomeado professor titular da Universidade de Kyoto . Além de estadias no Institute for Advanced Study em Princeton , Bombay , na University of Aarhus e na Cornell University , ele trabalhou lá até sua aposentadoria em 1979.

As ideias de Itō, especialmente seu cálculo Ito de integração estocástica , encontraram aplicação em muitas áreas das ciências naturais e econômicas , por exemplo, em matemática financeira (lá primeiro no famoso modelo Black-Scholes para precificação de opções). O processo Itō (também conhecido como processo Wiener generalizado ), o lema de Itō e a isometria Itō são nomeados após Itō . Na literatura matemática, Itô é geralmente escrito em vez de Itō.

Itō também recebeu doutorados honorários de várias universidades ao redor do mundo, como a ETH Zurich . Em 1998 ele foi eleito para a Academia Nacional de Ciências . Ele estava casado desde 1939 e tinha três filhas. Além de inglês, francês e chinês, ele também falava (ou melhor, escrevia) alemão.

Prêmios

O trabalho da vida de Ito foi reconhecido com muitos prêmios de renome internacional:

Fontes

  • com Y. Kawada: Sobre a distribuição de probabilidade em um grupo compacto , Proc. Phys.-Math. Soc. Japão, Vol. 22, 1940, pp. 977-998
  • Sobre processos estocásticos, I (Leis da probabilidade infinitamente divisíveis), Japan J. Math., Vol. 18, 1942, pp. 261-301.
  • com Henry McKean : processos de difusão e seus caminhos de amostra, Springer, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 1965, 1974
  • Artigos selecionados, Springer 1987 (editores SRSVaradhan, Daniel Stroock)
  • Processos estocásticos, palestras dadas na Universidade de Aarhus, editores Ole E. Barndorff-Nielsen, Ken-iti Sato, Springer-Verlag, 2004 (primeiro em 1969).
  • Palestras sobre processos estocásticos, Springer 1984 (Lectures Tata Institute, Bombay)

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