Claudia Klüppelberg
Claudia Klüppelberg (* 1953 em Kirchheimbolanden ) é uma matemática alemã. Até sua aposentadoria em 2019, ela chefiou a cadeira de estatística matemática na Universidade Técnica de Munique e fez seu nome em particular como uma crítica argumentando cientificamente de negociações de ações arriscadas além de sua área de especialização. Muito antes da crise financeira global que começou em 2007 , Claudia Klüppelberg alertou contra colocar muita confiança em procedimentos matemáticos financeiros desatualizados no mundo bancário. Em particular, ela criticou a confiança ininterrupta dos executivos do banco em modelos matemáticos excessivamente simplistas para modelar a evolução dos preços , como B. o modelo Black-Scholes e o modelo de cópula gaussiana, bem como os requisitos de capital de risco nas diretrizes internacionais de Basiléia / Solvência com base em medidas de risco individuais.
Vida
Claudia Klüppelberg cresceu em Kirchheimbolanden, foi aprovada na Abitur em sua segunda via educacional em Mannheim e depois começou a estudar matemática com especialização em administração de empresas . Ela fez seu doutorado em 1987 em Mannheim sobre o tema "Distribuições subexponenciais e caracterizações de classes relacionadas" e em 1990 mudou-se para a ETH Zurich .
Sua habilitação em 1993 em Zurique deu o título, que definiu o curso para sua carreira futura: "De Caudas Gaussianas a Caudas Pesadas: Métodos Assintóticos em Probabilidade Aplicada". Tratava-se de um problema central de modelos estocásticos que ainda são amplamente usados hoje; que, de acordo com Klüppelberg, é baseada na distribuição gaussiana , a maioria dos matemáticos financeiros da indústria não está mais interessada nos gradientes de borda extrema esquerda e direita do sino, as chamadas caudas (flancos). A consideração muito intensiva em termos de computação dos flancos é necessária para a avaliação de risco . Se os tomadores de decisão nos bancos tivessem calculado os processos estatísticos nos flancos de seus negócios arriscados e os levado a sério, eles não teriam escorregado para a crise bancária.
Em 1995, Claudia Klüppelberg mudou-se para a Universidade de Mainz e em 1997 para a Universidade Técnica de Munique, onde assumiu a direção da cadeira de estatística matemática. No mesmo ano, ela publicou seu livro Modeling Extremal Events for Insurance and Finance com Paul Embrechts e Thomas Mikosch , que é considerado um trabalho padrão na teoria dos valores extremos. Em um trabalho conjunto publicado em 2004 com Ross Maller e Alexander Lindner, ela introduziu uma generalização ou adaptação do modelo de série temporal GARCH em tempo contínuo, que é conhecido como processo COGARCH. De 2008 a 2011, ela foi "Carl von Linde Senior Fellow" no Instituto de Estudos Avançados da Universidade Técnica de Munique, onde chefiou o grupo de "Análise de Risco e Modelagem Estocástica" e iniciou pesquisas em tecnologia de energia, como o desligamento inteligente de turbinas eólicas em rajadas de vento ou a estimativa da evolução do preço da eletricidade com métodos estocásticos. Na sua atividade docente abordou o ensino de fundamentos matemáticos, análise de séries temporais , modelos financeiros econométricos , seguros e matemática financeira, gestão de riscos e teoria dos valores extremos . Ela organizou inúmeras conferências, bem como o workshop “Riscos, crises, desastres: Como eventos extremos podem ser gerenciados?” Em novembro de 2010 no Deutsches Museum , Munique. Ela foi e é ativa como editora em várias revistas especializadas e séries de livros especializados.
Claudia Klüppelberg mora em Munique.
Em 2001, ela recebeu o pedido Pro meritis scientiae et litterarum do Ministério da Ciência, Pesquisa e Arte da Baviera .
Trabalho
- Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997, 2001, 2003, 2008): Modeling Extremal Events for Insurance and Finance . Springer, Berlim.
- Barndorff-Nielsen, OE, Cox, D. , Klüppelberg, C. (Eds.) (2001): Complex Stochastic Systems . Chapman e Hall / CRC, Boca Raton.
- Barndorff-Nielsen, OE, Bertoin, J., Jacod, J., Klüppelberg, C. (Eds.) (2010): Lévy Matters I. A Subseries on Lévy Processes . Springer LNM 2010.
- Developments in Insurance Mathematics , em Björn Engquist, Wilfried Schmid Mathematics Unlimited - 2001 e além , Springer Verlag 2001
Links da web
- Site de Claudia Klüppelberg na Universidade Técnica de Munique
- Lista de publicações (PDF; 72 kB)
- Caudas pesadas - calculando grandes riscos no mundo financeiro. Deutschlandfunk 2014
Evidência individual
- ↑ Peter Hepperger, Pricing and Hedging under High-Dimensional Jump-Diffusion Models using Partial Differential Equations (Dissertation 2011)
- ↑ https://www.cvl-a.mcts.tum.de/wir-ueber-uns/archiv-oeffliche-vorlesungen/wintersemester-20102011/ (acessado em 21 de maio de 2016)
| dados pessoais | |
|---|---|
| SOBRENOME | Klüppelberg, Claudia |
| PEQUENA DESCRIÇÃO | Matemático alemão |
| DATA DE NASCIMENTO | 1953 |
| NATURALIDADE | Kirchheimbolanden |